上期CTP接口支持沪深A股Level2、港股实时行情接口

VNAPI介绍：

VNAPI() 是

VNPY官方()子品牌。

VNAPY为公募基金、私募基金、专业交易团队、证券公司等专业金融机构提供第一手、合规、准确、实时的市场接口。

VNAPI提供的沪深A股级和沪深A股级2、港股实时行情数据接口数据已获得交易所合法授权。除了实时行情信息接口外，VNAPI还提供配套的模拟回测接口供公众免费下载。

VNAPI接口架构采用金融行业标准的上海期货交易所（以下简称上期）CTP接口架构，回调函数名称也与CTP架构相对一致。（注：上期CTP接口支持国内8大合规交易所中的5家，支持商品期货、股指期货、商品期权、股指期权，但不提供证券A股市场信息。CTP结构已经成为金融行业的接口标准上海期货交易所行情软件，一些券商提供给用户的市场接口是在模仿CTP架构的基础上设计的。）

为了弥补前期对沪深A股、港股等市场缺乏CTP接口支持，VNAPI接口封装了CTP架构上海期货交易所行情软件，提供沪深A股Level1、@ > 沪深A股Level2、 港股实时 市场数据等实时行情订阅。

此外，VNAPI 还提供了本地模拟回测接口 VNAPI。模拟和界面与实时市场界面完全相同。您只需要更换DLL即可在真盘和定量回测之间切换。（关于模拟回测接口的更多详细信息，请参见本文第 20 章）。

模拟回测接口及配套数据可免费下载，量化交易回测程序获得国家发明专利。

由于模拟接口需要同时实现行情和交易接口，作为市场服务商无法提供交易接口，交易接口暂按上海期货交易所CTP接口（上海期货交易所CTP接口）交易所既提供行情信息又提供交易，而A股票编程接口通常由证券公司按照合规要求提供），完成量化模拟回测的闭环。

对于量化开发者来说，市场数据接口的不同格式决定了策略开发模型的差异，使用不同的交易接口实现时，代码只是略有不同。因此，经过VNPY模拟回测后，连接到真实磁盘的生产环境时，可以根据合规性要求，将其替换为自己的事务接口，即可简单实现。

标准CTP架构C++Demo架构图

模拟回测C++ Demo架构图

上一期CTP接口资源列表

上期CTP原生接口只提供C+++API，其他编程语言都是第三方个人或公司封装的框架，如Python框架、JAVA框架、C#框架等，VNAPI也计划适当封装一些其他语言的开源框架在提供原生C++ API的基础上。开源链接可以在这里找到。

实时行情界面分为多个回调函数。除了模拟回测界面的M1分钟回调，还有沪深A股Level1、沪深A股Level2、港股、期货实时数据、期货分钟数据等。

针对Level2数据量、每天约40GB数据、低延迟、全推送的问题，深交所可根据交易逐笔、按比例恢复全线下单。

VNAPI 模拟回测接口提供了一些回调函数。如需完整的中证A股Level1、@>中证A股Level2数据回测，请联系官网提供的联系方式。

关于模拟回测数据文件

VNAPI模拟数据回测接口的数据文件存储在本地，存储路径由配置文件指定，API会自动读取路径数据文件进行行情数据回放。

kdata目录包含沪深A股1分钟K线数据，与模拟回测接口数据相符。设置目录是用于个股回测的数据文件列表。例如，list_000001.csv 是股票 000001 数据文件的列表。数据文件列表中指定的数据文件在交易日从头到尾排序，在模拟回测时会按顺序排列。dll 文件经过模拟回溯测试以读取和重放历史市场数据。

allfile.csv 将所有数据文件保存在 kdata 目录下进行备份。

真实市场支持的市场订阅参数：//上海交易所Level1行情SubscribeMarketData(MARKET_SHANGHAILEVEL1);//深交所Level1行情SubscribeMarketData(MARKET_SHENZHENLEVEL1);//上海交易所Level2行情SubscribeMarketData(MARKET_SHANGHAILEVEL1))2);//深交所二级行情SubscribeMarketData(MARKET_SHENZHENLEVEL2);//上海分钟线SubscribeMarketData(MARKET_SHENZHENNBAR);//港股行情SubscribeMarketData(MARKET_HK);//期货行情_SubscribeMarketData(MARKET_HK); //期货行情_SubscribeMarketData(;

模拟回测支持的回调方法（免费） ///分钟数据回调 void OnRtnBarData(CThostFtdcBarDataField *pDepthMarketData) 模拟回测支持的回调方法（收费） //Level2 深圳市场 void OnRtnSZStockMarketL2Data(CThostFtdcSZStockMarketL2DataField *pDepthMarketData)//Level2 OnRtnSHStockMarketL2Data(CThostFtdcSHStockMarketL2DataField *pDepthMarketData)//A 股市场通知无效 OnRtnStockMarketData(CThostFtdcStockMarketDataField *pDepthMarketData)//Level2 佣金通知无效 OnRtnL2Order(CSecurityFtdcL2OrderFtdcL2OrderFtdcL2OrderFtdcL2OrderSecurityTradeL2OrderFieldC/TradeL2OrderSecurity/TradeLradeL2OrderSecurity/TradeLradeL2Order/